피처 현황 — 라이브 모델이 쓰는 축

생성 2026-08-04 · config/model.yaml features를 라이브 패널에서 매번 재계산 · 백테스트 페이지가 "실험 이력"이라면 이 페이지는 "지금 상태"

용어·읽는 법 (펼치기)

단독 rank IC: 그 피처 하나만으로 20일 뒤 수익률 순위를 맞혔을 때의 상관(스피어만, 신호일별 평균). 모델 전체 IC가 아니라 개별 축의 방향·세기다. 음수면 "값이 낮을수록 수익"이라는 뜻이지 쓸모없다는 뜻이 아니다 — 모델은 부호를 알아서 쓴다.
양수 연도: 연도별 단독 IC가 양수였던 해의 수. 전체 평균이 좋아도 특정 해에만 몰렸으면 신뢰가 낮다.
모델 중요도: catboost가 분할에 쓴 기여도(최신 시점 1회 학습, 진단 전용). 예측력과 동의어가 아니다 — 상관이 높은 피처끼리는 기여도를 나눠 갖는다.
결측률: NaN 비율. per_ttm(적자)·roe_ttm(자본잠식)은 구조적 결측이라 높은 게 정상이며, catboost가 결측을 그대로 처리한다(대체 없음).
최대 상관 피처: 가장 강하게 겹치는 다른 피처. 모멘텀 3종처럼 중복 축이 있으면 중요도가 분산된다.
분포 p10/p50/p90: 전 기간 값의 하위 10%·중앙·상위 10% 지점. 스케일과 꼬리 감각용.

① 단독 선택력 — 피처 하나로 예측했다면

막대는 단독 rank IC(절대값이 클수록 단조 관계가 강함). 회색 눈금이 0. 모델 IC(현행 12피처 합산 0.031)와 비교하면 개별 축이 얼마나 기여할 여지가 있는지 읽힌다.

부호는 방향일 뿐이다 — 예: 변동성·모멘텀이 음수면 "높을수록 향후 수익이 낮았다".

단독 IC 순위와 어긋나는 피처가 있으면, 그건 모델이 다른 피처와의 조합으로 쓰고 있다는 신호다.

연도 막대는 그 해의 단독 IC(위=양수·아래=음수). 결측률이 높은 재무 피처는 구조적 결측이다.

피처	단독 IC	연도별	양수 연도	중요도	결측률	p10 / p50 / p90	최대 상관

트라이얼 판정은 사전 고정 기준(신호일 5종 평균 rank IC 개선 AND Sharpe 비열화)으로만 내린다. 보류된 축도 규칙·필터 경로로는 유효할 수 있다 — 실제로 거시는 R2 가드로, 밸류·배당은 스크린으로 강했다.

축	피처	판정	근거	원문